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      Colloquio per Market Risk Quantitative Analyst

      1 mag 2021
      Dipendente anonimo
      Kraków
      Offerta accettata
      Esperienza neutra
      Colloquio difficile

      Candidatura

      Ho presentato la mia candidatura tramite un selezionatore. Ho sostenuto un colloquio presso HSBC (Kraków) nel mese di giu 2019

      Colloquio

      The hiring process consisted of 2 interviews. The 1st interview was with the hiring manager and his boss. The 2nd interview was with the MD. The overall impression is neutral. However, the first interview was more pleasant as the interviewers were trying to fairly estimate your knowledge level, whereas the 2nd interview was more tricky and contained lots of questions that are not really relevant for that exact role and level of seniority. If you are FRM, then by default it created a better impression about the candidate.

      Domande di colloquio [1]

      Domanda 1

      Interview 1: Walk me through your CV. Technical questions on probability distributions (normal, uniform etc), VaR, ES. Arithmetic returns vs log-returns. What returns to use where. Taylor series. Interview 2: stochastic volatility, volatility smile, the Greeks, delta hedging for calls & puts
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